Индикатор Stochastic Oscillator

На следующем примере показано движение цены Crown Castle (CCI) с пробоем в июле уровня сопротивления и началом восходящего тренда. Стохастик осциллятор (20, 5, 5) использовался для выявления зон перепроданности. Зоны перекупленности игнорировались, потому что на рынке присутствовал сильный восходящий тренд. Торги в направлении доминирующего тренда увеличивают шансы на успех.

С точки зрения фундамента, в этих состояниях лидеры рынка (быки или медведи, соответственно) постепенно слабеют, динамика индикатора замедляется. В конце концов, баланс игроков смещается в противоположном направлении − происходит разворот. Характер поведения линий в критических зонах показывают направление и силу обратного ценового импульса. Если индикатор движется в зоне уровня 50 – вероятность смены тренда минимальна. Задача технических торговых инструментов класса Стохастик – выполнить технический анализ скорости рынка по относительному положению цены закрытия в диапазоне max/min за некоторый период.

1. Частично это можно объяснить самими критериями отбора, например, TPM (количество сделок в месяц) задан от 0.1 до 5, что, в общем, не отличается от примера выше.
2. Определяем дополнительные линии или дополнительный индикатор стохастик.
3. Ожидается, что следующее движение приведет к важному пику.
4. Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение.
5. Чтоб войти в покупку, нужно дождаться момента, когда ценовой график пересечет нижнюю линию BB, а также произойдет пересечение быстрой линией осциллятора медленной по направлению вверх.
6. Индикатор стохастик оценивает скорость рынка путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней.

Если есть подтверждение от других индикаторов, то после уверенного пробоя уровня 50 можно открывать сделку. Интересно, что для контроля пробоя границ критических зон и поиска ситуаций дивергенций обычно используют разный набор параметров Stochastic, но об этом – ниже. Один из самых популярных индикаторов в мире трейдеров – это Стохастик, он же Stochastic.

Такие настройки называются быстрыми, когда индикатор отлавливает любое более или менее значимое колебание цены. Если цифры изменить в большую сторону (рекомендуется не превышать значения 21, 9, 9), сигналы будут подаваться реже только при сильном движении цены. Это поможет получать более корректные данные о точках входа.

Торговые сигналы, правила входа и выхода, настройки бэк-теста стратегии со стохастиком

Установите параметры для расчета Stochastic — при необходимости. По умолчанию в Т‑Инвестициях установлены параметры расчета, которые создатель индикатора посчитал наиболее прибыльными для торговли. Поэтому вы можете использовать Stochastic, как только включите его. Чтобы увеличить вероятность верных прогнозов по этой стратегии, можно сгладить показания сплошной линии Stochastic. Это позволит отбросить пересечения, на основе которых была наименьшая вероятность построить верный прогноз. С другой стороны, пересечение линий Stochastic происходит даже при небольших движениях цены.

Бэк-тест стратегии на Stochastic

Эта величина определяет степень внутренней сглаженности линии %K. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 — медленный. Как уже было сказано, торговать на «перекупленности» и «перепроданности» данного осциллятора, по крайней мере, глупо. Просто потому, что никакой пружинки (или объективного закона), который возвращает цену обратно, не существует. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 – медленный.

Создатель индикатора установил, что оптимальное значение сглаживания сигнальной (пунктирной) линии — 3. Если поставить больше, то пересечения линий будут происходить реже и с большим опозданием. Если поставить меньше, то пересечений будет больше, но увеличится и частота ошибочных прогнозов по индикатору.

1. При тенденции уступки в цене (падающий тренд) цена закрытия очередного тайм фрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих минимумов.
2. На графике движения цены Yahoo! (YHOO), показанном ниже, изображена полная версия индикатора Stochastic Oscillator (20, 5, 5).
3. Если пересечение линий, которое является сигналом на покупку актива, произошло около линии 20, то это очень сильный сигнал.
4. Когда начали формироваться медвежьи свечи, стало очевидным, что некоторые трейдеры были по-прежнему готовы покупать золото на этом уровне, и было бы целесообразно им его продать.

Скачайте демо наших лучших торговых роботов и убедитесь в их надежной и стабильной работе

Это значит, что каждая свеча или каждая точка на графике будет равна одному дню. Однако затем компания Х выпустила отчет, в котором прибыль оказалась выше ожиданий аналитиков. После этого желающих купить акцию стало больше — и она вновь начала быстро расти в цене.

Основная идея, что лежит в его основе – это измерение так называемого “моментума” (momentum) стохастик индикатор – того, насколько сильно меняется цена актива. Особенно заслуживает внимания дивергенция, имеющая место в зонах перекупленности и перепроданности. По умолчанию параметры расчёта данных для линий %К и %D установлены значениями 5, 3, 3.

Лучшим торговым периодом является Н4, однако для данной ТС оптимальными являются и прочие периоды. Следует учесть, что данный осциллятор считается одним из наиболее резких, и среди многочисленных сигналов, которые он подает, многие могут быть ложными. По этой причине в данной ТС следует всегда выставлять жесткий Stop Loss. Частично это можно объяснить самими критериями отбора, например, TPM (количество сделок в месяц) задан от 0.1 до 5, что, в общем, не отличается от примера выше. Но с другой стороны, требования по RF и R-squared тоже очень занижены. Это означает, что для продвижения алгоритма из фазы IS в фазу OS достаточно, чтобы на тренировочной фазе алгоритм выдал не самую ровную кривую капитала и показал невысокую доходность.

Если пересечение линий, которое является сигналом на покупку актива, произошло около линии 20, то это очень сильный сигнал. Если около линии 80, то мы не верим такому сигналу и ничего не покупаем, потому что рынок перекуплен, и достоверность этого сигнала невелика. Далее, наглядно демонстрирует движение цены Autozone (AZO) с пробоем уровня поддержки в мае 2009 года, после чего начался нисходящий тренд. Стохастик осциллятор (10, 3, 3) использовался в нисходящем тренде для выявления перекупленности, которая предвещает потенциальный разворот. Зоны перепроданности игнорировались, вследствие присутствия на рынке сильного нисходящего тренда. Чем короче будет выбран ретроспективный период (10 вместо 14), тем более чувствительным будет осциллятор в отношении появления зон перекупленности.